Come valutare in maniera semplice le performance di un Trading System

In questo articolo vedremo insieme una tecnica per valutare le performance di un sistema di trading nel tempo.

Uno dei tanti errori infatti commessi dai traders, anche con una certa esperienza, è proprio l’incapacità di valutare accuratamente le performance del proprio sistema di trading.

Troppo spesso capita infatti di concentrarsi su dei parametri statistici che potrebbero significare poco o addirittura nulla per poter valutare bene il proprio operato da trader.

Non solo. Tutto questo è importante poiché ci mette nelle condizioni di poter valutare in maniera assolutamente obiettiva ad anche semplice i parametri in assoluto più importanti delle performance ottenute.

Bene.

Uno dei modi più efficaci per migliorare le performance o addirittura ribaltare i propri risultati di trading è quello di “capire” ed imparare dal proprio passato e quindi in definitiva da cosa si è combinato o non combinato nel mercato attraverso l’applicazione di una metodologia.

Attenzione quindi. Io non ti fornirò in questo articolo una strategia operativa, in quanto parto dal presupposto che tu ne abbia già sviluppato una da cui partire per operare, ma ti fornirò solo un metodo per tenere traccia in maniera semplice e definitiva delle tue performances.

Partiamo.

Descrizione del metodo

Prima di descrivere il metodo mi preme ricordarti, giusto per dovere di completezza, la definizione di fattore di profitto.

Il fattore di profitto si definisce come il rapporto tra la somma dei guadagni netti diviso la somma delle perdite nette, in formule:

fattore di profitto = somma guadagni / somma perdite

Immaginiamo adesso di chiudere un campione di trades sufficientemente ampio in modo tale che dal punto di vista statistico abbia senso calcolarne alcuni descrittori, quindi considereremo un campione di 240 trades.

Adesso suddividiamo questo macro-campione a blocchi di 30 trades ciascuno e per ciascun campione calcoliamo il fattore di profitto.

Riepiloghiamo:

avremo alla fine chiuso un totale di 240 trades ed 8 campioni di trenta trades ciascuno.

Campione#1 – dal trade 1 al 30

Campione #2 – dal trade 31 al 60

Campione #3 – dal trade 61 al 90

… e così via fino al Campione#8 che naturalmente conterrà i trades dal 211 al 240.

Ecco quindi che avremo completato la prima serie di trades, che qui chiameremo serie 1 e che sarà caratterizzata da una sequenza di blocchi di trades ciascuna delle quali si porterà con sé il proprio fattore di profitto.

A questo punto sarà possibile utilizzare un foglio di calcolo in cui inserire in colonna tutti i singoli fattori di profitto facenti capo alla serie1 e successivamente attraverso un comando apposito sarà possibile calcolare la media dei fattori di profitto dell’intero campione della serie1.

Perché è così importante conoscere la media?

La media ci restituisce in via sintetica quale è il margine di guadagno reale del nostro sistema di trading nel lungo periodo, in altre parole ci dice quanti soldi ci entrano nelle tasche per ogni unità di euro messa a rischio.

Ad esempio se trovassimo un valore medio di 1,5 ciò starebbe ad indicare che per ogni euro perso ne avremmo ricavato 1.5, un buon vantaggio!

Ma non è tutto.

È possibile ottenere lo stesso valore del fattore di profitto in diversi modi, cioè con performance più o meno altalenanti!

Ecco quindi che diventa importante, per la generazione di profitti regolari, fare riferimento ad un altro parametro caratterizzante le performances; si tratta appunto della deviazione standard dei fattori di profitto contenuti all’interno della serie.

Maggiore sarà il valore della deviazione standard e maggiore sarà la dispersione dei dati (i singoli fattori di profitto) rispetto al valore medio che abbiamo precedentemente calcolato.

Naturalmente a dati più dispersi, cioè distanti rispetto al valore medio, coincideranno performance più altalenanti, quindi meno stabili!

L’obiettivo finale di un bravo trader è quindi quello di generare non solo dei profitti nel tempo, ma questi profitti devono essere caratterizzati dall’avere una sequenza di fattori di profitto (lo ripetiamo, considerando almeno una sequenza di 30 trades in ciascun blocco) che abbia una media ragionevolmente elevata (almeno 1.3 – 1.4) ed una deviazione standard dei dati la più ridotta possibile.

Precisazione sul concetto di deviazione standard

Se trovassimo una deviazione standard di 0.2 ciò significherebbe all’incirca che i dati si troverebbero dispersi in una banda compresa tra il valore medio +/- 3*0.2.

Vediamo il tutto con un esempio:

media dei fattori di profitto: 1.6

deviazione standard dei fattori di profitto: 0.2

Questi parametri ci indicano che tutti i singoli fattori di profitto si trovano all’incirca confinati all’interno della banda 1.6 +/- 3*0.2 e quindi compresi tra i valori 1.6 – 0.6 = 1 e 1.6 + 0.6 = 2.2.

Abbiamo a che fare quindi con un sistema di trading molto stabile!

Esempio pratico

Nella figura che segue mostriamo a titolo di esempio due trading system differenti, di cui sono stati estrapolati i singoli fattori di profitto e la relativa media e deviazione standard dei dati.

Si vede molto chiaramente come la Serie1 abbia un margine di guadagno nettamente maggiore rispetto alla Serie2 (in quanto ha una media maggiore) ed inoltre sia più regolare nella generazione dei profitti (deviazione standard inferiore).

Per maggiore chiarezza riportiamo anche l’andamento nel tempo dei singoli fattori di profitto dove è possibile vedere “ad occhio” che la Serie 1 risulta più stabile.

tracciamento fattore di profitto