Il principale ciclo di movimento del mercato: range limitato range esteso

Se sei un trader od aspirante tale in questo articolo troverai una delle regole cardini che un bravo trader dovrebbe conoscere affinché possa operare in maniera efficace: si tratta del principale ciclo di movimento del mercato, ovvero il ciclo “range limitato range esteso”.

Vediamo un po’ più da vicino questo particolare ciclo che contraddistingue l’andamento di praticamente qualsivoglia strumento finanziario ed in ogni time frame.

 

Perché è così importante conoscere questo ciclo

Cominciamo subito con il dire che in parecchi anni di esperienza operativa ed analisi di errori personali ed altrui (ahh…che tempi gli inizi) ho potuto constatare un errore comune che spero tu non stia commettendo oppure mi auguro che questo articolo possa aiutarti a smettere di perseverare.

Vediamolo.

Ti è mai capitato un periodo nella tua attività da trader di avere la sensazione di stare entrando un istante prima che il titolo entrasse nelle “sabbie mobili” ? Titolo fermo! Congestionato!

Beh, se sei un trader che abbia un pochino di esperienza sono sicuro che ti sarà capitato, poi se sei un neofita sono certo che ti capiterà!

Sai mi viene in mente un’altra cosa: si dice spesso che in borsa, per guadagnare, bisogna fare tutto il contrario di quello che la maggior parte fa.

Ti consiglio di dare anche un’occhiata a quest’articolo: 20 punti fondamentali per ottenere il successo nel trading.

Bene, ma dal momento che qui non siamo parecchio amanti delle frasi fatte, vediamo di capire meglio cosa dovremmo esattamente fare per non trovarci in un titolo congestionato, una volta entrati in posizione.

D’altra parte sarai d’accordo con me che in uno scenario simile, anche se non si perdono soldi, si perderà sicuramente del tempo.

Vediamo quindi come cercare di evitare tutto ciò. Ecco presto la risposta al problema.

I prezzi dei titoli, gli indici, le materie prime, le valute, e praticamente qualsiasi strumento finanziario mobiliare che sia dotato di sufficiente liquidità, si muovono in un modo incredibilmente “meccanico” cioè secondo un ciclo principale di movimento del mercato.

Questo ciclo principale è caratterizzato da movimenti secondo cui a range ampi seguono sempre range ridotti e viceversa a range ridotti con ogni probabilità seguiranno sempre range limitati (indipendentemente dal time frame).

Ecco quindi che un corretto operare (ed un corretto piano di trading) dovrebbe prevedere il fatto di non andare all’inseguimento del titolo.

Lo ripeto ancora una volta: i titoli non vanno “inseguiti” nella loro ascesa o discesa. Nel momento in cui avete la sensazione che il trend sia già partito senza di voi, rinunciate al trade, è già troppo tardi e nella migliore delle ipotesi finirete con l’entrare ad un prezzo decisamente sfavorevole rispetto all’entrata corretta!

 

Come facciamo ad identificare il ciclo range limitato range esteso

Esiste un modo semplice per poter capire se lo strumento che stiamo analizzando e su cui magari abbiamo intenzione di fare trading si sta muovendo poco rispetto alla sua volatilità “normale”?

La risposta è SI e lo troviamo nell’applicazione di un indicatore, l’ATR (average true range), in grado di restituirci il valore del range di ciascuna barra, indipendentemente dalla scala temporale in cui stiamo facendo trading.

Cerchiamo di capire meglio il tutto con un’immagine:

Il grafico in basso dell’immagine precedente mostra l’andamento dell’ATR ad 1 periodo ed una sua media mobile semplice a 20 periodi nel cambio AUD/USD mini in un time-frame a 2 min.

Si vede chiaramente come a situazioni ad ampio range, seguano quasi sempre periodi a range ridotto (dove guadagnare è molto difficile).

 

Cosa fa un trader oculato quindi?

Beh, certamente non entrerà mai nell’euforia, né di un forte rialzo, né di un forte ribasso in quanto egli sa che da lì a poco, con ogni probabilità, il titolo entrerà in una fase a range ridotto.

Infine notiamo come la media mobile semplice a 20 periodi applicata all’ATR ci serva per poter mettere meglio in evidenza il fenomeno oscillatorio in questione.

A livello operativo, quindi, adotteremo strategie di trading per entrare in posizione durante le fasi a range ridotto, sicuri che da lì a poco avverrà un breakout di prezzo.

 

Conclusioni

Abbiamo appena visto l’ATR e come utilizzarlo il maniera semplice per poter identificare con chiarezza se un titolo si è già mosso oppure sarà da lì a poco sul punto di muoversi.

Chiaramente l’ATR non ci dà indicazioni sulla potenziale inversione di mercato o sulla eventuale prosecuzione di un trend, quindi non si può sostituire di per sé ad una strategia di trading efficace, ma deve rappresentare un ulteriore filtro per consentirci di spostare le probabilità di accadimento di un evento ed in particolare quando sono massime le probabilità che una esplosione di prezzo stia per cominciare o concludersi.